如果简单地总结股债双杀之后的市场表现规律，有以下三点相似之处：第一，股债双杀的持续时间不会太长，之前的经验显示很难超过3个月;第二，股债双杀之后股票市场出现反弹的概率很高，但反弹的持续性不一定很好;第三，股债双杀之后股票反弹趋于结束的同时，债券市场出现一个比较有吸引力的上涨行情概率较大。

　　Data Talks数据显示，自股债双杀发生后，NYSE综合指数涨跌幅从1日到3个月基本为负。尤其是发生股债双杀的前几日市场表现会非常疲弱，股市只有2/7时间是上涨的，债券收益率则是在一个月内维持上升趋势，之后就会吐所有利润。

　　而自股市开启大牛市之门后，情况则相反，股票回报率并没有一直呈现为负。事实上，最近4次(2004年5月，2005年10月，2013年6月以及2016年10月)发生这种情况后，在随后的一周至一年间收益率均为正值。当然最近的例子要比50年前的情况更具有参考价值，毕竟市场所处周期与5，60年代也不同了。