金融工程日报

2021-10-31 13:27:12

  (-0.67%)跌幅最大;最近5 个交易日,各指数普遍上涨,金融指数(1.28%)涨幅最大,仅中证500(-0.25%)下跌;最近22 个交易日,多数指数上涨,上证50(4.56%)涨幅最大,中证500(-6.45%)跌幅最大。

  最近1 个交易日,申万一级行业指数多数下跌,电子(1.23%)涨幅最大,房地产(-2.07%)跌幅最大;最近5 个交易日,多数行业下跌,汽车(3.58%)涨幅最大,农林牧渔(-5.19%)涨幅最大;最近22 个交易日,多数行业下跌,食品饮料(13.04%)涨幅最大,钢铁(-23.35%)跌幅最大。

  最近1 个交易日,大单资金净流入前五个股:节能风电(11.72 亿元)、立讯精密(6.16 亿元)、方大炭素(5.94 亿元)、舍得酒业(4.55 亿元)和汇宇制药(4.18 亿元);净流入后五个股:宁德时代(-9.01 亿元)、中环股份(-7.76 亿元)、恒瑞医药(-7.64 亿元)、中国平安(-7.52 亿元)和永太科技(-6.59 亿元)。

  10 月25 日,两融余额增加29.02 亿元,为8637.37 亿元;其中,融资余额增加25.46 亿元,为7927.80 亿元;融券余额增加3.56 亿元,为709.57 亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前;非银金融、银行、电子的融券余额居前。

  最近1 个交易日,上证50ETF期权系列合约的VIX 指数为19.44 ,SKEW 指数为97.11 。期权虚值结构中,近月2110 购合约的虚值整体小于沽合约,沽2110 行权价3.300 元合约的虚值最大(百分比0.15%);远月2203 购合约的虚值整体大于沽合约,购2203 行权价3.300 元合约的虚值最大(百分比4.66%)。

  最近1 个交易日,上交所沪深300ETF 期权的VIX指数为18.78 ,SKEW指数为97.43 。期权虚值结构中,近月2110 购合约的虚值整体小于沽合约,沽2110 行权价5.000 元合约的虚值最大(百分比0.16%);远月2203 购合约的虚值整体小于沽合约,沽2203 行权价5.000 元合约的虚值最大(百分比4.55%)。

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