如何零基础学炒股

　　 谁都是从0基础开始的,如果你有一定的计算机基础,会点简单的编程,可以从编写交易策略,回测交易策略开始,当你拥有了一套可盈利的策略后,就简单了,重复执行就可以了.
如果不会计算机编程,那这个寻找过程可就漫长了,很多老韭菜寻找了一辈子,还在摸索中. 我也遇到了做股票的一个群 刚开始直播间讲股票也是四五个老师每天都喊我们投票 后来说什么比赛 实行什

　　 用YY语音直播股票的现在都转到知牛财经了，YY财经品牌升级之后就叫知牛财经 什么是股指期货的期现套利能举例说明一下吗

　　 股指期货期现套利是指在买入(或卖出)跟踪指数的现货股票组合，卖出(或买入)同等价值股指期货合约。现货的选取即可以是股票组合也可以是跟踪指数的基金。从流动性考虑，股票组合的套利要优于基金套利。期现套利的类型可分为正向套利和反向套利。正向套利是买入现货同时卖出期货；而反向套利是卖出现货同时买入期货。 由于股票指数的成分股构成复杂，因此需要借助套利程序来构建期现套利方案。在期现套利方案中，现货股票组合是按照与指数权重相匹配的适当股票数量交易，同时期货价格和股票指数综合指数之间还要有一定价差(公允价值)，用以补偿交易成本和持有成本(利息成本减去股息)。在正向套利中，套利程序会根据 股票指数成分股的权重按比例购买不同数量的股票组合。由于每只股票买卖价之间的价差不同，这就出现了冲击成本。为了能同时交易到确定数量的股票，交易系统在买入股票组合时需将冲击成本考虑进去，这样一来买入的股票组合构成的现货指数价格将超过套利对应的股票指数价格。因此在正向套利中期货价格要超过股票指数价格加上公允价值和买入股票的冲击成本后才能实施。反之，在反向套利中，也会按照相应比例卖空(融券)不同数量股票组合，这时卖空股票组合构成的指数价格要低于套利位置的指数价格，所以只要期货价格超过股票指数价格加上公允价值再减去卖空股票的冲击成本就可实施反向套利。下面用一个具体案例详细说明期现套利方案如何实施。在美国标准普尔500指数期货的期现套利中，交易成本和持有成本约为8个点，冲击成本约为2个点。当期货价格超过股票指数价格10点时(交易成本和持有成本加上冲击成本)，正向套利启动；当期货价格低与股票指数价格加上6点时(交易成本和持有成本减去冲击成本)，启动反向套利。这样就形成一个无套利区间，假如现货价格为1400点，这个区间就是(1406，1410)，在此区间内，期现套利无法盈利。那么为何股指期货会存在套利机会呢原因之一是市场存在很多短线交易者，即所谓炒手，这些交易者买卖价差很小甚至只有一两个点，并且绝不会持仓过夜。当价格处于买卖双方的平衡状态时，炒手会频繁地在短期上升趋势中低买高卖，在短期下跌趋势中高卖低买。如果市场发生显著变化，方向做错的一方就会快速平仓，市场上出现空杀空，多杀多的情况，这就使期货价格上涨和下跌的速度和幅度超过现货指数的波动，从而使期现套利出现机会。 一支股票连续几年亏损，就会被ST，多久就会*S

　　 ST股是连续2年亏损(也有可能是存在重大问提的股票,例如造假被证监会特别处理的),
第三年的季报或中报继续亏损会变成*ST股。 股票10转3股送1O元的股票是利好吗

　　 应该算是利好，但股市上的消息很难说，有时利好出尽是利空。 陕西海能实业有限公司怎么样

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