我看有个教辅上写的到期收益率可以用插值法，也可以直接用公式 k=[I+(M-P)/n]/[(M+...

　　该公式只是一个近似算法，利用的也是插值法的原理，只是用了一次插值，所以必然是不精确的。
举例，对于面值1000票面利率10%的10年期，每年付息一次，现在市价为800，
则根据近似公式计算出来的到期收益率是13.33%，而精确计算得到的是13.81%。有一定差距。
进一步修改，假如该目前市价为400元，则根据公式计算出的到期收益率是22.86%，而根据精确计算得到的是28.75%，差距非常明显。可见，市价与票面价值差距越大，这个收益率的差距越大。
我们进一步修改，假如该目前市价为950元，则根据公式计算出的到期收益率是10.77%，而精确计算得到的收益率是10.84%，就比较接近了。

　　现值计算公式

　　现值=∑票面金额*票面利率/（1+到期收益率）^t+票面金额/（1+到期收益率）^n
t:为年份,从1到n
n:期限
例:
某面值10000元，期限为3年，票面利率10%，按年付息。设该到期收益率为14%。
现值为=1000/（1+14%）^1+1000/（1+14%）^2+1000/（1+14%）^3+10000/（1+14%）^3

　　买的年收益率多少

　　看你是国债、还是企业债，不同的收益不同，同事也要看你的资金量大小，资金小的基本上赚不到什么大钱。资金大点的还行。现在有信托，如果资金量大你还不如去做信托，100W，年收益11%

　　怎么从计算到期收益率的计算公式中看出 隐含再投资利率等于到期收益率直接知道了现在的价格.

　　（1）对处于最后付息周期的附息（包括固定利率和浮动利率）、贴现和剩余流通期限在一年以内（含一年）的到期一次还本付息，到期收益率采取单利计算。计算公式为：
式中：y为到期收益率，pv为全价（包括成交价格和应计利息，下同）；d为交割日至兑付日的实际天数；fv为到期本息和，其中：贴现fv=100，到期一次还本付息fv=m+n×c，附息fv-m+c/f；m为面值；n为偿还期限（年）；c为票面年利息；f为每年的利息支付频率。
（2）剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息的到期收益率采取复利计算。计算公式为：
式中：y为到期收益率；pv为全价；c为票面年利息；n为偿还期限（年）；m为面值；l为的剩余流通期限（年），等于交割日至到期兑付日的实际天数除以365。
（3）不处于最后付息周期的固定利率附息和浮动利率的到期效益率采取复利计算。计算公式为：
式中：y为到期收益率；pv为全价；f为每年的利息支付频率；
w=d/（365÷f）；m为面值；d为从交割日距下一次付息日的实际天数；n为剩余的付息次数，n-1为剩余的付息周期数；c为当期票面年利息在计算浮动利率时，每期需要根据参数c的变化对公式进行调整。
浮动利率的收益率是按当期收益计算的到期收益率，它更侧重于对即期收益水平的反映。
既然央行已有上述通知，交易所市场的到期收益率计算也可利用上述收益率公式计算，以便于两市场中收益率计算的统一。尽管对第一、第二种情况没有疑义，但是，第三种情形下的计算公式，市场人士却存在一些疑问。
我们知道，对于国债的收益率有名义收益率和实际收益率之分，当一年付息一次时，名义收益率等于实际收益率，而当一年付息次数超过一次以上时，名义收益率要小于实际收益率。央行公布的收益率公式（1）求出的是名义收益率，实际收益率的计算公式如下：
式中，δ=d/365，其余符号的含义与公式（1）同。

　　发行价格的计算公式

　　你好，第二个正确，价格是未来流的现值，应该采用复利方式进行折现计算。
第一个公式是采用单利方式计算，结果不准确。

　　价格定价原理公式

　　年息/售价=收益率
1、价格的定价=票面价值/（1+R)
R为预期收益率，如果发行为N年的线+R)的N方，这是到发行的期限时可以获得的票面价值。
2、按时以票面价值的一定比例按时偿息的话，那么他的价格会高于票面价值，但总的来讲他的收益率会高于银行的利率。即
（收益率=偿息/价格）>银行利率