期货价格持有成本模型的内涵

2021-10-11 17:58:24

  在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中,为什么期货期权的持有成本(cost of...

   持有成本这是不存在套息的假设吧,意思就是说我们不考虑占用资金的利息问题,不然期货合约的保证金margin(变动比较小)和期权合约的保证金premium(变动比较大)会有利差,计算期权价值的时候就要考虑这个差异,计算就会相应复杂一些。
这些术语不好翻译,因为中文说法从来就没有统一,能明白英文说法的准确意思就行了。
我不太确定你说的是不是这个问题,如果你敲一段上下文我就知道了。

   升值贴水,东西要储存的,储存就需要钱 请教金融工程学中关于期货定价的一个小问题

   由题目已知现金收益率为Y,融资成本为Ra,Rb。因为题干没有给出具体信息,假定Ra为借出利率, Rb为借入利率,对于非银行的机构和个人,一般Rb>Ra。那么持有成本为一个区间,即[Ra-Y,Rb-Y]。
通过期货定价公式,可以得出期货价格F位于一个区间,即[Pe^(Ra-Y(T-t)),Pe^(Rb-Y(T-t))]。
关于计算远期和期货的价格问题,我们都可以通过持有成本这个概念来解答。其中持有成本的构成:
持有成本=保存成本+利息成本-标的资产在合约期限内提供的收益
用c表示持有成本,那价格为:F=Pe^c(T-t) 请问在金融期货定价中,持有成本的定义包括哪些

   A:持有现货所导致的资金成本
B:期货合约的交易费用
C:现货收益
D:现货利息再投资收益 期货移仓怎么操作

   移仓:以当前持仓合约的相同持仓方向和相同持仓量对所要移至的合约进行开仓,实现仓位的转移。
温馨提示:
入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易,不可盲目地进行投资。
应答时间:2020-08-04,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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期货移仓的条件有哪些

   1、移仓:以当前持仓合约的相同持仓方向和相同持仓量对所要移至的合约进行开仓,实现仓位的转移。2、股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。

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