下面这个题目怎么求协方差与相关系数?

　　A股票期望值:-5%*0.3+10%*0.4+25%*0.3=10%
标准差:根号((-5%-10%)^2*0.3+(10%-10%)^2*0.4+(25%-10%)^2*0.3)=11.62%
B股票期望值:-10%*0.3+15%*0.4+40%*0.3=15%
标准差:根号((-10%-15%)^2*0.3+(15%-15%)^2*0.4+(40%-15%)^2*0.3)=19.36%
相关系数=∑(Xi-X-)*(Yi-Y-)/sqrt∑(Xi-X-)^2*sqrt∑(Yi-Y-)^2=1
协方差=1*11.62%*19.36%=2.25%

　　相关系数和协方差所表示的意义有什么区别

　　得看你所持股票公司破产清债后剩多少钱了
按公司法规定 公司的剩余资产在分配给股东之前，其支付顺序为 清算费用、职工的 工资、社会保险费用和法定赔偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务。破产公司清债后的剩余资产才能分配给股东
要是那家公司破产清债后没钱了 你就没钱退了

　　方差、协方差与相关系数的关系方程

　　周期性行业

　　股票收益率，方差，协方差计算

　　股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。

　　方差计算公式：

　　协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：

　　如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。

　　扩展资料：

　　股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：

　　1、本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。

　　2、持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。

　　3、折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。

　　下面这个题目怎么求协方差与相关系数?

　　A股票期望值:-5%*0.3+10%*0.4+25%*0.3=10%
标准差:根号((-5%-10%)^2*0.3+(10%-10%)^2*0.4+(25%-10%)^2*0.3)=11.62%
B股票期望值:-10%*0.3+15%*0.4+40%*0.3=15%
标准差:根号((-10%-15%)^2*0.3+(15%-15%)^2*0.4+(40%-15%)^2*0.3)=19.36%
相关系数=∑(Xi-X-)*(Yi-Y-)/sqrt∑(Xi-X-)^2*sqrt∑(Yi-Y-)^2=1
协方差=1*11.62%*19.36%=2.25%

　　投资组合的相关系数怎么算

　　相关系数Pij =0.506。

　　相关系数为+1意味着完全正相关，相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系，即在统计上不相关。

　　银行的收益率与沪深300指数的收益率之间的相关系数是Pij =0.69是显著的，而且数值比较高，说明银行和沪探300这两种资产之间具有很强的正相关性。

　　风险和收益率相同，相关性的变化对资产组合的影响。考虑第一种情况，两种资产的预期收益和预期收益的标准差相等。

　　扩展资料：

　　注意事项：

　　1、基金组合创造胜局。构建基金组合不亚于建立合作团队，每个成员者要有各自优势，胡乱拼法肯定不行。不同类型的基金有不同的风险级别， 而收益和风险通常是成正比的，因此，在构建的基金组合中，需合理平衡各类型基金的投资比例。

　　2、此外组合中的基金要尽量避免选择同一家基金公司/基金经理管理的基金，也要避免相同类型风格/操作理念的基金，因为这些都会增加基金组合的风险。

　　3、正确的组合方式很重要。在不同类型基金间进行组合时，通常会考虑权益类资产、固定收空类资产以及类资产3种。

　　参考资料来源：百科-投资组合理论