1：两种完全正相关的股票的相关系数为

　　+1

　　2：两种股票完全负相关时，则该两种股票的组合效应是（ ）

　　能分散全部的非系统性风险，但是系统风险分散不了

　　3：当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；

　　完全正确！

　　4：当两种股票完全负相关时,分散持有股票没有好处

　　如果是负相关的，你还共同持有它干什么呢这里涨，那里跌，不是还是白搭吗
谢谢你的提问
望采纳

　　5：问题一：由某些完全正相关的股票组合可以完全规避风险，正确吗

　　完全正相关的股票组成的投资组合不会使风险相对于个股投资有任何变化；两只正相关的股票组成的投资组合的风险（方差或标准差）小于等于任意一只个股，只有两者完全正相关时取等号。
这里输公式不方便，你要是想知道所有原理的线：如果两种股票完全正相关,是否有可能形成一个方差为零的投资组合?为什么?

　　不怎么样的，正相关说明组合的相关系数为1，这样是不好的。
可能值偏离期望值的方差这是是最大的。
其实最好的关系是：完全负相关。这样的组合的收益线是一条折现，同一风险的收益是最高的，同一收益的风险是最低的。
可以去读一些相关书籍，不是很难的.......
当然，我说的是理论，不过市场表现基本如此。