期权交易术语

　　Strike是行权价格。
Ticker是标识。的期权标识好像都是没有意义的数字。美国的期权标识每个字母和数字都有一定的含义，标识暗示了该期权的一些基本资料。
Bid是买入价。
Mid是中位价。
Ask是卖出价。
Change是价格变动。其中Change (Price)是绝对价格变动。估计还有百分比变动之类的。你要提供具体例子我才知道是什么意思。
Implied Volatility是暗示波动性。是指根据观察到的市场期权价格反向求出正股价格变化的波动性，一般用Black-Sholes公式计算。
Delta是期权与正股的对冲比例，也是期权收益曲线在目前正股价格上的斜率。
MOE估计是Mothod of Evaluation，就是价值计算方法。
Chance of Breakeven：Change是机会，Breakeven是无亏损，就是说你现在买入这个期权不亏损的几率。

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　　股票期权 数据

　　您好，我所在的学校购买了国泰安数据库的使用权，里面的大部分数据是可供学生、老师免费使用的，但是必须在学校的IP号段内登陆才可以。
如果您所在的机构并没有购买该数据库中的数据，那么你登入CSMAR数据库中所能获得的数据应该仅限于免费数据这一块。
我非常确定CSMAR里面可以找到我国股票期权（权证）的各种相关数据，包括期限、种类、每日价格甚至BS模型中所需的参数都能被找到。（因为今年上半年做一个小课题的时候用到过。）

　　期权 计算

　　最大收益6美分 最小收益1美分 无风险
如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1
如价格是300计算是 24-15-3=6
现实中不太容易出现

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　　东京（道琼斯）--亚洲汇市周四，美元/日圆期权引申波幅全线持稳；在本交易日晚些时候美国公布贸易数据之前的对冲需求为其提供支撑。
交易商表示，1个月期美元/日圆平价期权引申波幅为9.15%/9.45%；较前夜纽约汇市周三的9.10%/9.40%和东京汇市周三的9.05%/9.30%变化不大。
交易商表示，1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.8%/1.0%，纽约汇市周二为0.6%/1.0%。
交易商称，亚洲交易时段有隔夜期权的需求，因为隔夜期权将于格林威治时间1500到期，届时美国贸易数据已公布。市场人士在14%的引申波幅水平交易了面值1亿美元的美元/日圆跨式期权。
一位交易商表示，现汇市场似乎将出现波动，但市场对波动方向尚没有达成一致意见，这就是短期跨式期权如此受欢迎的原因。
他还表示，周三的隔夜期权引申波幅为14%左右。鉴于1个月期的引申波幅通常在12%附近，隔夜期权波幅的定价看起来较为合理。
其他品种期权方面，交易商称，市场人士以9.3%的引申波幅成交了面值1亿美元左右?纽约汇市2月10日到期的美元看涨/日圆看跌期权，执行价为116.70日圆。交易商称，此项交易可能是为对冲当天八大工业国(Group Of Eight)峰会带来的风险。
6个月期期权引申波幅为8.60%/8.90%，1年期期权的引申波幅为8.48%/8.72%。
以下是格林威治时间0430的1个月期期权引申波幅：
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
周四 周三 周三
美元/日圆 9.15%/9.45% 9.10%/9.40% 9.05%/9.30%
欧元/美元 8.80%/9.20% 8.80%/9.10% 9.00%/9.25%
欧元/日圆 8.05%/8.45% 8.10%/8.40% 8.20%/8.50%
上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.8%/1.0%，纽约汇市周二为0.6%/1.0%。
以下是格林威治时间0430的即期市场汇率：
东京汇市 纽约汇市
周四 周三
美元/日圆 114.07 114.11
欧元/美元 1.2146 1.2123
欧元/日圆 138.56 138.38

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