首先证明欧式看涨期权平价关系，然后给出美式看涨期权和看跌期权的价差范围，并加以证明。

　　 见底是股价已经达到一定时期内的最低点,见顶则相反 .但这是股评者的观点，不一定准确。 买卖权平价关系的补充

　　买卖权平价关系可应用于欧式期权，即不能提前、只能在到期日履行。
(欧式期权是指只能在到期日执行的期权;
美式期权则可以在到期前的任何时候执行。标的资产是指行使期权时可以买进或卖出的资产。)

　　 期权价格计算问题

　　 看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答： 什么是期权定价的BS公式?

　　 全称Black-Scholes期权定价模型
针对欧式期权。
看涨期权定价公式：C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2)
看跌：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]
具体看 写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明

　　 C+P(V)=P+S 根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么推导看跌期权的定价公式

　　 1、看涨期权推导公式：
C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)
其中
d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)
d2=d1-бT^(1/2)
S-------标的当前价格
K-------期权的执行价格
r -------无风险利率
T-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）
N(d)---累计正态分布函数（可查表或通过EXCEL计算）
б-------表示波动率（自己设定）
2、平价公式
C+Ke^(-rT)=P+S
则P=C+Ke^(-rT)-S
=S*N(d1)-S - Ke^(-rT)*N(d2) + Ke^(-rT)
=S*[N(d1)-1] + Ke^(-rT)*[1-N(d2)]
=Ke^(-rT)*N(-d2) - S*N(-d1)
以上纯手工打字，望接纳，谢谢！