金融工程周报:风格切换减速规模因子较优

2021-11-17 14:07:50

  单因子在时间序列上的表现:分别使用最近半和最近三的据,按风格大类计算并展示单因子在时序上的表现。最近一周,市场轮动减速,规模因子大保持较优表现,在短期上可以继续维持组合的分散程度,并对此保持关注。

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