1：怎样理解金融价格等于持有成本这个概念

　　金融 现 货 价 格 和 金 融 期 货 价 格 之 间 的 价 差 ? 叫 做 基 差 。 用 公 式 表 示 ? 就 是 ?基 差 = 现 货 价 格 – 期 货 价 格
如 果 期 货 的 持 有 成 本 可 以 忽 略 不 计 ? 那 么 随 着 合 约 期 限 的 临 近 ? 期 货 价 格 逐 渐 向 现货 价 格 逼 近 ? 基 差 会 逐 渐 收 敛 为 零 。

　　2：定价理论主要包括：（ ） A 有效市场假说 B 持有成本假说 C 风险溢价假说 D 无风险套利假...

　　BCD，A是技术分析的检验！

　　3：远期定价和定价的差异是什么

　　远期定价主要属于当下合同约定远期的价格。
主要以一种债权方式，通过物品的资产来核定。

　　4：理论上说：的价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，也会与之存在差异。

　　与现货相对！是长期合约，到期交割，所以其价格和现货价格不同，但随着交割时期的临近，其价格将无限接近现货价格。现货如果是电子交易单的话不需要什么持有成本，唯一的来自于延期交割补偿费，但国内该制度有缺陷，有待改善。现货价格的变化是市场供求关系和投资者投机共同影响的结果。

　　5：利润怎么计算的

　　利润：现价每吨3000,每手10吨,就是30000元。 你交保证金是14%也就是30000×14%=4200元。如果你判断趋势会上涨,就在3000元买入合约做多,

　　6：远期delta值怎么算出的,为什么是1呢，而的delta却不是1

　　在风险中性世界里，对远期到期价值按无风险利率贴现即等于现在价值，即在风险中性条件下，远期的贴现值为一个鞅。得远期多头的价值为，s0－kexp(－rt)，对其关于标的资产s求一阶导即得delta为1。