中的套利有哪几类?

　　很多种

专业团队负责套利

　　的套利功能

　　股票没有哦。。没有个股。。只有股指。。
也就是说你买大盘蓝筹股，而在股指上做套期保值，那么是可以的。。但是没有针对个股的概念的。。只是对大盘指数而已。。
而且股指我们国家还没推出呢。。。-_-!

　　套利的种类和方法及收益情况分析（求结果的得出方法）

　　因为近月的不确定性比远月少，受到市场的影响比远月大，所以牛市中近月涨的多，熊市中近月跌的多。
牛市套利:买近卖远,因为是牛市，所以近月比远月涨的要多，因为是正向市场，则基差缩小，近月盈利大于远月的亏损。
如果是反向市场，则基差扩大，近月盈利仍然大于远月亏损。
熊市套利：卖近买远，因为是熊市，所以近月比远月跌的多，因为是正向市场，则基差扩大，近月盈利大于远月的亏损。
如果是反向市场，则基差缩小，按月盈利仍然大于远月亏损。

　　套利的套利形式

　　 投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份合约的同时，卖出另一交割月份的同类合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
具体而言，这种套利又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。 投机者利用同一商品在不同交易所的价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出合约以谋取利润的活动。
当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。 所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的合约。

　　在国内市场可以进行哪些类型的套利操作

　　在国内市场可以进行3种类型的套利操作，但是，我同时告诉你，别以为套利市场是无风险的，其实套利是个美丽的陷阱。
近几年，套利交易者增多。同时，鼓吹套利者大有人在。最具有煽动性的例子，莫过于那个自称20万资金套利到4个亿的浙大毕业生。暂且不论该事情的真伪。就套利，我结合本人的几个月的学习经验，谈谈自己的体会。
套利，真的如某些人吹嘘的那么美好吗下面我就套利，做一粗浅的分析，不当之处，烦请专业人士多多指导。
1 跨期套利
所谓跨期套利，分为牛市套利和熊市套利，即正套和反套。
我的经验，无论正套还是反套，必须有一个前提条件，就是你必须知道合约的后市走向，在你知道商品的后市走向的前提下，无论做正套还是反套，都会有较稳定的收益。
这显然很矛盾，你既然都知道后市的走向，干吗还要做套利单向交易不是利润更大吗
有人会说，可以做交割套利。我不否认，交割套利的确定性很高，但交割的前提是，必须是法人账户，就是说，你必须注册一家公司，并且有一笔较大的资金。更何况，05年以后，这种套利模式，利润已经薄的不能再薄。
2 跨商品套利
其实跨商品套利，理论基础不但跟跨期套利有异曲同工之处，并且比跨期套利需要承担更大的风险。
简单的例子：去看看PTA和L的价差，如果仅仅依靠这些理论，PTA的价格曾经一度超越L的价格。有人会说，不合理的价格迟早要回归。这种说法，表面上看起来很合理，其实不然。第一，一张亏损累累的单子，你能拿得住吗第二，即算价格回归合理，合约到了交割期，根本没有成交，你怎么处理
其实，跨商品套利的基础，是你同时能够看懂两只合约的后期走势的强弱。你既然两只合约的后期走势都能看懂，干嘛不做你最看得懂的那只合约的单向这显然很矛盾。
3 跨市场套利
这就更加的难了，你必须有条件在两个市场开户，更多的时候，你必须在国际市场，有自己的账号。你必须有一笔大的资金。这对于一般的中小投资者，显然办不到。更何况，跨市场套利，还得承受不能注册仓单的风险。
总结一下：
套利，只是一种比较美好的幻想而已。
最大的好处：在你方向做错的时候，亏损额度远远小于你单向做错的时候。相应的，你做对的时候，利润也远远小于你单向作对的时候。
套利的最大受益者：交易所。因为套利，一次交易的单量，是单向交易的两倍。

　　里，常用的品种对冲组合（跨品种套利）

　　豆 豆粕 豆油