基差计算时一般使用结算价还是收盘价

　　这个我知道，是用收盘价，谢谢，望采纳!

　　关于的一道计算题

　　每加仑盈利=卖出平仓价-买入开仓价=0．8950-0．8955=-0.0005
则在不考虑手续费的情况下：
现货每加仑进货成本=现货进货价-盈利=0．8923-（-0.0005）=0.8928
答案选A。
回复补充问题：
简单解释一下基差变化与套保结果的关系
基差不变，买入、卖出套保都可以得到完全保值；
基差走强，买入套保只能部分保值，卖出套保可以完全保值并在市场有净盈利；
基差走弱，买入套保完全保值，在市场亏损，但在现货市场的盈利大于亏损。卖出套期保值只是部分保值。
再看你的例子，属于买入套保时的基差走弱，其半年后的0.8923的现货买价比半年前的0.8935低了0.0012，假定算其在先现货场盈利0.0012，市场其0.8950的卖出平仓价格相对当初的0.8955买入开仓价亏损0.005，则此次套保利润为0.0012-0.0005=0.0007；
以半年前的现货价减去此次套保利润=0.8935-0.0007=0.8928，答案选A。
后面的解释可能比较繁琐，你可以先只看我上边对基差变化与套保结果关系的描述。
简单的说你的例子属于买入套保时的基差走弱，价格上涨时买入套保时的基差走弱，结果是现货成本增加，但其后盈利大于成本增加部分；价格下跌时买入套保时的基差走弱，结果是亏损，但现货成本降低部分大于亏损。

　　什么是基差?怎样算?

　　基差=现货价格-价格

　　基差是怎么算得

　　现货价格减去当月的价格

　　国债该如何进行基差套利

　　很多投资者并不了解
国债基差
套利，本文提供了有关的
套利
知识，并进行国债基差
套利策略
解析内容说明：
理论上
价格
是市场对于未来
现货市场
价格的预估值，而
现货价格
与价格之间的联系则用基差来表示。国债的基差指的是用经过
转换因子
调整之后价格与其现货价格之间的差额。国债的现货套利策略,本质上则是对于基差的预期变化进行交易。
国债交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润，这是
基差交易
的基本思路。
基差交易的利润来源于持有期收益和基差变化。基差交易是利用基差的预期变化，在国债现货和
市场
同时或者几乎同时进行交易的
交易方式
。买入基差或者基差的多头就是买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的
合约
；卖出基差或者基差的空头则恰恰相反，指的是
卖空
现货国债并买入相当于转换因子数量的合约。
基差的多头从基差的扩大中获取利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头还可以另外获得该持有收益；基差的空头从基差的缩小中获取利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的空头会损失该净持有收益。
相较于其他品种，国债最大的特殊性在于其现货标的由多只可交割决定，而其他
金融
一般只有一个现货标的，这就决定了为投资者所熟知的
期现套利
策略可以在国债的多只可交割上运用。在多只可交割上运用的期现套利，其收益机会来源不再是简单的由
投资者情绪
造成的
二级市场
期现价格的错杀，由于国债跟踪标的会在一篮子可交割券中变动，也就是最便宜可交割券(下简称CTD券)会发生变动，这使得国债期现套利有更丰富的收益机会。
市场投资
者一般把这种在国债运用上延伸了的期现套利称为基差交易策略，可以说基差交易是更广泛意义上的期现套利，期现套利只是基差交易中的一种特殊情况。

　　求助，国债问题.基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂

　　学然后知你不足，兄弟，。还是去看看别的吧