投资基金业协会向一些量化私募基金管理人发送《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》，要求量化私募在11月15日前完成首期信息报送，并且以后每月结束日起5个工作日内都要进行定期报送。

　　上述量化管理人监测报表的内容包含管理人基本信息、境外关联方和子公司信息，还有量化基金的策略、日均股票投资情况、期货及衍生品交易，以及账户最高申报速率等。

　　关于规模是否会影响业绩，私募排排网基金经理胡泊认为，量化策略的收益率、波动率以及管理规模之间，存在不可三角的关系，会相互制约，对于量化私募而言，不可能做到三方面同时兼顾，也就是说随着管理规模的不断增大，量化策略的收益率肯定会摊薄，同时波动率会加大。随着量化规模越来越大，策略之间也会相互竞争，虽然红利未来依然存在，但是一个不断摊薄的过程，现在国内量化私募的超额普遍超过了15%，未来会缓慢向美国市场3%-5%的超额收益靠拢。

　　一位量化私募人士指出，理论上往往规模越大，收益越低。量化私募要测算自身的容量上限和天花板，确保存量投资者的利益，再考虑规模的扩大。不过，他表示，规模只是影响业绩的一个因素，要关注策略本身的盈利逻辑、盈利能力，找到平衡点。

　　另有行业人士表示，过多把精力放在规模或者为了优化短期业绩频繁调整策略，会牺牲对长期目标的积累速度，要警惕策略迭代跟不上的风险。

　　“在量化高速发展的今年，我看到有部分量化私募通过增加风格、市值、行业等敞口，来增厚收益，以此增加规模，但这势必也会增加相应的风险。”一位券商资管负责人告诉记者。

　　对于量化私募而言，接下来的超额在哪里？千象资产表示，不同的管理人有不同的做法，有的采取放开敞口拥抱波动，有的全面拥抱机器学习，从线性模型往非线性模型甚至更复杂的模型转变，也有的开始尝试与主观研究相结合。