期权敏感性计算

2021-10-18 23:44:23

  诊断敏感性是怎么计算出来的 准确率

  我是证券公司员工
明确告诉你不收费!
1、可能是有个网络延迟,所以你看到的数据有所延迟
2、可能是你的单子部分成交,导致你可用资金变少
总之不必担心,证券公司计费也是电脑机器计费
所以不可能出现扣费的现象

  敏感性分析表里的数据怎么计算的

  五星级:185644家
四星级:256425家
三星级:365845家
不信你去数数
给俺分!!

  求欧式期权的bs公式中敏感系数Rho的求导过程

  
有不懂的可以追问~
望采纳~

  医学统计上的敏感性和特异性是如何计算的

  招行信用卡右上角有个信用卡进度查询,输入身份证号码就可以了

  有关看涨期权的计算

  通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元。
假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性。而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率。这样我们得出构造这一交易组合的成本,并因此得到期权价格。因为组合中的股票和期权3个月后的价格只有两种不同的可能性,因此我们总是可以构造出无风险证券组合。

设有X单位的股票和1个单位的Call。股票价格由50变为60的时候,股票价值为60X,Call价值为8(60-52);股票价格由50变为40的时候,股票价值40X,Call价值为0。如果组合在以上两个可能性下价值相等,则该组合不具有任何风险,即
60X - 8 = 40X
X = 0.4
组合为:Long0.4份股票;Short1份期权
3个月后组合价值为60*0.4- 8 = 16元,以10%的无风险利率贴现3个月至今天,组合贴现值为15.605元。
计Call价格为c,三个月前组合价值为50*0.4- c = 15.605
c = 4.395

  期权利润如何计算

  (当前时点价格 - 初始价格) / 初始价格

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